DB με τιμές κλεισίματος ΧΑ για machine learning

[Επισκέπτης]

Φίλε μια μικρή προβλεψιμότητα υπάρχει. Με αυτήν έγιναν δισεκατομμυριούχοι τύποι σαν τον Simons της Renaissance Technologies. Απλά δεν έχεις τις τεχνικές υποδομές και τις μηδενικές προμήθειες για να το κάνεις αυτό σαν ιδιώτης. Στο High frequency trading παίζει ρόλο ακόμα και πόσα μέτρα από το σέρβερ  του χρηματιστηρίου βρίσκεσαι καθώς τα μοντέλα λαμβάνουν υπόψη και την ταχύτητα του φωτός .

[NikosKallithea]

Τα κλεισίματα ειναι εδω αλλά πρεπει να τα κατεβάζεις καθε μέρα ή να φτιάξεις ενα script να σου κατεβάζει αυτόματα το "latest"

 

http://www.helex.gr/web/guest/statistics-end-of-day-securities

[george991]

Τα κλεισίματα ειναι εδω αλλά πρεπει να τα κατεβάζεις καθε μέρα ή να φτιάξεις ενα script να σου κατεβάζει αυτόματα το "latest"

 

http://www.helex.gr/web/guest/statistics-end-of-day-securities

 

Με τα καινούρια είμαι οκ έχω βρει πως να τα κατεβάζω. Το θέμα είναι πως θα βρω πολύ παλιότερα δεδομένα. Το ψάχνω τώρα με yahoo finance αν και μπορεί να μη γίνεται και από εκεί.

[Lanike71]

Ναι ειδικά για τέτοιο πρόβλημα μπορείς να βρεις πολλά features, το θέμα είναι να μπορεί να προσθέσει πληροφορία το καθένα και να μην λειτουργεί όπως κάποιο άλλο feature. Δηλαδή αν βάλω π.χ. την τιμή ανοίγματος της προηγούμενης μέρα και κλεισίματος σαν features και βάλω και ένα τρίτο με τη διαφορά τους, αυτό το 3ο δεν θα έχει να προσθέσει κάτι καινούριο. Πρέπει να υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ των features δηλαδή. Από την άλλη να εισάγω κάπως τις δηλώσεις του τσίπρα δεν μπορώ. Με ξεχωριστό πρόγραμμα μόνο να γίνεται sentiment analysis σε αυτές και να παίρνω 1-2 μεταβλήτές του τύπου 75% positive 25% negative. Αλλά θέλει δουλειά. Μια καλή προσέγγιση θα ήταν ο γενικός δείκτης μεγαλύτερων χρηματιστηρίων την προηγούμενη ημέρα, αν ισχύει ότι θα επηρεάσει τον δικό μας με κάποια καθυστέρηση, δηλαδή την επόμενη ημέρα. Αλλά τέλος πάντων features μπορούν να βρεθούν πολλά.

 

Το θέμα μου εμένα, αρχικά, δεν είναι να κάνω την καλύτερη πρόβλεψη για την τιμή της μετοχής αλλά να εκοικειωθώ περισσότερο με τις έννοιες του machine learning και τη χρήση των pytorch, tensorflow κτλ με πραγματικά δεδομένα. Το πρόγραμμα σαν pet project θα το δουλεύω και θα το βελτιώνω όποτε υπάρχει χρόνος.

 

Ασχολείσαι σε επαγγελματικό επίπεδο εσύ με machine learning;

 

Όχι, δεν ασχολούμαι επαγγελματικά, αλλά έχω "επενδύσει" πολύ χρόνο σε διάβασμα , σε ενασχόληση με σκριπτ στην R, ενημέρωση σχετικά με νέους αλγορίθμους στο διαδίκτυο και όταν έχω χρόνο και σε διαγωνισμούς στο Kaggle.

Ειδικά εκεί, θεωρώ ότι έχω μάθει πολλά πράγματα από τους καλούς.

[basilis5]

λογικα το κομματι των ΝΝ θα το ξερεις αρκετα καλυτερα απο εμενα, οποτε ξερεις και το ρητο garbage in garbage out.

Αρχικα και πριν καεις στο να μαζεψεις δεδομενα, πρεπει να αποφασισεις ποια ειναι τα χαρακτηριστικα που επηρεαζουν τις τιμες των μετοχων, και ακομα και ενα βημα πιο πισω γιατι υπαρχουν/τι ειναι/ γιατι μια εταιρια κανει δημοσια εγγραφη.

 

Εχεις ενδιαφερον να συσχετισεις τις τιμες με γενικους δεικτες, με μακροοικονομικα στοιχεια μιας χωρας , με στοιχεια που αφορουν εναν κλαδο κοκ.

Μια παραμετρος που θα χρειαστεις σιγουρα ειναι κι ο ογκος των κινησεων ανα μετοχη. Επισης, ενα ιδανικο μοντελο θα διαβαζε και τους ισολογισμους της καθε εταιριας, γιατι εκει κρυβεται πολλες φορες αρκετα μεγαλη προβλεπτικη πληροφορια (για καποιον που μπορει να σκεφτει συνδυαστικα με ολα τα προηγουμενα).

 

Επισης δυστυχως στο ελληνικο ΧΑ το συστημα ειναι τραπεζοκεντρικο (ή ηταν τελος παντων) οποτε εξω απο τον 20ρι θα βρεις πολυ μικρο ογκο κινησεων. Δεν εχει αξια να εκπαιδευσεις ενα μοντελο για μοτοδυναμικη οταν εχει κανει πχ 50-100-200 κομματια / μερα  μεσο ορο, και παραλληλα να εχεις μετοχες τυπου ΟΠΑΠ, ΕΤΕ με εκατομυρια. 

 

τελος, αν μπεις και δεις ενα βασικο γραφημα 15ετιας, για δεις πως μαλλον δεν μπορεις να εκπαιδευσεις ενα μοντελο με το τι συνεβαινε το 2002-2006 στην Ελλαδα με το κραχ που συνεβει απο το 9-10 και ύστερα. Θα σου βγαλει τραγικο accuracy και ειναι λογικο. Τα RNN φοβαμαι δεν θα βοηθησουν εδω, πολυτιμη πληροφορια θα περασει σαν θορυβος. Παιξε μπαλα θα ελεγα με την τελευταια 5ετια, και σε μετοχες που κινουνται.